Robôs inteligentes e os desafios do trading sem emoções

Então você decide automatizar aquela sua estratégia vencedora, criando um robô trader ou investidor, se preferir, conforme seu perfil operacional.

Durante esse processo, seja através de programação própria, ou de terceiros, você se depara diante da primeira barreira: descrever sua estratégia em detalhes.

Afinal, a menos que você utilize algum sistema de aprendizado a partir dos dados, o que é bastante complexo, terá que elaborar algoritmos a partir de suas regras, e expertise.

Então surgem os primeiros problemas, quando você percebe que boa parte da estratégia depende de cenários específicos de mercado, e ela não é tão sistematizada, como parecia. Aquela notícia impactando o mercado internacional. Aquele gap inesperado de abertura. Aquele amigo que avisou que ouviu falar que …, etc., etc.

E surge o mundo real, e as emoções.

Se você é trader, ou investidor, e já tentou fazer isso um dia, deve ter se deparado com esse problema. E ele existe porque as emoções fazem parte de nosso processo decisório, por mais que você tente evitar.

Mas, agora, vamos ser otimistas e considerar que você superou essa fase e conseguiu, após grande esforço de disciplina, compor um conjunto de regras absolutamente formal e independente de emoções.

E tudo parecia perfeito até que você decide fazer a otimização e o backtesting de sua estratégia e começa a perceber alguns problemas. Que aumentam ainda mais quando coloca o robô para operar, em conta real.

Então você entra no que eu diria ser tudo que deveria evitar: começa a codificar suas emoções, criando uma colcha de retalhos, digital.

Alguns fazem isso de forma indireta, operando com robôs com dezenas, centenas, ou até mesmo milhares de parâmetros, perfeitos para um sobreajuste que irá deixar eles bilionários no passado, e preocupados no mundo real.

Como sair disso?

Para mim, com apenas duas palavras: Inteligência Artificial.

E, de preferência, com o mínimo de parâmetros. Afinal, quem tem que ser inteligente, e sem emoções, é o robô.

Simples, assim.

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Por Rogério Figurelli em 2019-05-13