Aumento inteligente de exposição, riscos e oportunidades no NeuroRobo PRO G21

Uma das vantagens do Trajecta NeuroRobo PRO G21 é a capacidade de ajustes de perdas usando inteligência artificial para controle de exposição, como veremos nesse artigo.

Isso se torna fundamental para ter autonomia de aumento de volume operacional, e portanto exposição, quando se encontra um bom treinamento dos modelos do robô, o que é sempre recomendado ser feito com lote mínimo.

Para exemplo, vamos partir de uma otimização buscando, em um período de 3 meses, um perfil operacional competitivo para o Mini Índice Bovespa, mas operando com 10 contratos ao invés do volume mínimo, de 1 contrato, e um saldo inicial de 10K:

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Após o processo de otimização, dentro de um período de 3 meses, que pode ser feito utilizando a nuvem, em poucos segundos, pode-se ver que, apesar de estarem sendo considerados perfis mais agressivos, os mais defensivos se destacam, principalmente em condições de maior exposição, e maior risco. Isso não é um impeditivo para adotar perfis mais agressivos, ou scalper, mas no mínimo serve como um fato científico:

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Evidentemente que, com maior exposição, estamos sujeitos a um maior rebaixamento, que talvez seja o principal desafio dos modelos de gestão financeira e de risco do robô:

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O Perfil com maior escore (119,72) para uma primeira otimização foi o Visionário. Após essa etapa, recomenda-se um ajuste fino dos parâmetros de perda máxima do robô, com uma nova otimização específica:

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Agora a otimização converge mais rapidamente, uma vez que é um ajuste muito focado, e escore final passou para 138,66, com redução dos escores de rebaixamento:

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Note que os valores de perda máxima ficaram mais ajustados para o aumento de exposição, o que é justamente uma vantagem competitiva do uso de inteligência artificial nos ajustes e na operação:

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Note-se que a máquina selecionou um valor de perda máxima em 1 semana menor que a perda máxima em 24 horas, o que pode acontecer na prática, quando a perda no dia é uma exceção, o que mostra uma descoberta típia de inteligência artificial.

Finalmente, a curva de capital final, para esse setup ajustado para 10 contratos e maior exposição, fica como abaixo:

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O resumo da ópera, da lógica apresentada, é que o aumento inteligente de exposição deve ser cada vez mais validado com dados rotulados, e com processo de otimização e robôs, também inteligentes.

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Por Rogério Figurelli em 2019-05-21