O Elefante, a Inteligência Artificial e a evolução do Mercado Financeiro

O Mercado Financeiro está repleto de seres vivos e os mais diversos animais em suas metáforas, que vão desde ursos e touros até tubarões e sardinhas, e certamente você já conhece todos os conceitos por trás dessas representações.

Mas acredito que o elefante é o animal que melhor representa o estágio de evolução do Mercado Financeiro atual, por vários motivos que irei explicar nesse post.

Em primeiro lugar, gostaria de lembrar, ou talvez você não saiba, o elefante possui mais neurônios que os seres humanos. Na verdade, muito mais, em um valor estimado em 247 bilhões de neurônios contra nossos “apenas” 86 bilhões [1]. Na verdade, grande parte desses neurônios fazem parte do cerebelo do elefante, responsável por atividades mais repetitivas e inconscientes, como o próprio equilíbrio, e não do córtex, responsável pelas principais funções cognitivas.

Seja como for, e não por menos, o elefante é famoso por sua memória e inteligência, pela reconhecida capacidade de aprendizado.

O elefante e a memória do mercado

Sem dúvida, os dados passados, e a memória do mercado, é cada vez mais fundamental para as mais novas ciências da inteligência, e tecnologias, como a inteligência artificial. Note que isso não significa que o mercado irá se repetir no futuro, mas que se retiramos a memória de qualquer mercado, estamos descartando uma relevante possibilidade de encontrar padrões e, principalmente, as relações de causa e efeito, base de qualquer pensamento inteligente.

E, nesse ponto, se seu estilo de investimento é de um urso ou touro, ou de um tubarão ou sardinha — que certamente ninguém gostaria de ser no mercado — talvez você precise muito mais da inteligência do elefante, em termos de analisar o passado.

Na verdade, grande parte do avanço da inteligência artificial nos mercados, principalmente no aprendizado de máquina através de redes neurais artificiais profundas, ou deep learning, está no aprendizado supervisionado e na capacidade de descoberta de padrões e causalidade, que eu traduzo em uma única palavra: a verdade. Todo bom trader ou investidor está em busca dessa verdade, que pode resultar em bons trades ou investimentos.

E o segredo de analisar o passado, e da memória, é saber filtrar o ruído branco, ou seja, os dados, eventos, transações, sinais, etc., que não agregam nenhum valor para inteligência.

Na verdade, o mercado está em constante evolução, como um organismo vivo [2][3][4], e a capacidade de análise de dados, do passado e do presente, é fundamental. Penso que o diferencial, e a verdade, esteja na construção de modelos do futuro, e sem dúvida o elefante representa bem essa capacidade.

Sds.,
Rogério Figurelli
http://www.trajecta.com.br
30/10/2019

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Referências:

[1] “The elephant brain had more neurons than the human brain, not just a few more but three times as many: 247 billion to our 86 billion. But 98 percent of these were located in the cerebellum at the back of the brain, leaving a mere 5.6 billion in the 2.8-kilogram cerebral cortex compared to the 16 billion in the 1.2-kilogram human cerebral cortex. What are all those neurons doing in the elephant cerebellum, ten times more than one would expect? Most likely controlling that other exceptional feature of the elephant, its 100-kilogram and highly sensory muscular trunk.”

Our 86 Billion Neurons: She Showed It

[2] Why financial markets behave like living organisms
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/why-financial-markets-behave-living-organisms?utm_source=mitsloanlinkedin&utm_medium=social&utm_campaign=adaptivemarkets

[3] A Teoria da Inteligência Evolutiva: da Zebra à Inteligência de Máquina
https://trajectablog.wordpress.com/2016/11/03/a-teoria-da-inteligencia-evolutiva-da-zebra-a-inteligencia-de-maquina/

[4] Inteligência Evolutiva: A ciência da evolução e as novas dimensões do tempo